Графические фигуры: от распознавания к проверяемому правилу

От картинки к определению

На готовом графике почти всегда можно обвести вершины, провести удобную линию и объяснить последующее движение. Проверяемая гипотеза начинается раньше: какие именно точки разрешено использовать, когда фигура считается известной и что будет считаться неудачей? Названия «двойная вершина», «треугольник» или «голова и плечи» без этих правил не задают однозначный объект измерения. Два читателя могут увидеть разные фигуры на одном ряду.

Научная работа Ло, Мамайски и Вана предлагает алгоритмический подход к распознаванию технических паттернов и сравнивает условные распределения исторических доходностей. Ценность этого подхода для учебной задачи — воспроизводимость определения, а не разрешение дорисовывать любое похожее очертание. Обнаруженная в конкретной выборке информативность не является универсальной инструкцией по входу в рынок.[1]

Пятиточечная учебная фигура

Возьмём вымышленные последовательные цены: 100, 110, 104, 109, 103. До изучения будущего зададим примитивное определение: две внутренние локальные вершины с разницей не больше двух единиц, между ними минимум, минимум после второй вершины ниже промежуточного минимума. Здесь вершины — 110 и 109, промежуточный минимум — 104, последняя цена — 103. Условие выполнено на пятом наблюдении.

Это учебное определение, а не стандартный прибыльный паттерн. Оно нарочно конкретно, чтобы читатель мог повторить классификацию. Если требовать подтверждения вершины следующим наблюдением, вершина 109 становится известна лишь после цены 103. Нельзя задним числом объявить сделку по 109 уже после того, как использовано подтверждение по 103: такая временная ошибка превращает неизвестное будущее в якобы доступную информацию.

Что считать результатом

Определите горизонт заранее: например, изменение за следующие пять наблюдений после распознавания. Не меняйте его для каждой фигуры до достижения удобной прибыли. Отдельно задайте обработку ситуации, когда актив перестал торговаться, наблюдение пропущено или цена недоступна для сделки. Незавершённые случаи не должны исчезать из выборки просто потому, что портят историю успеха.

Полезно хранить три таблицы. Первая содержит все моменты, когда алгоритм искал фигуру. Вторая — все совпадения с определением. Третья — все последующие исходы на заданном горизонте. Так становится виден знаменатель. Показать восемь удачных изображений, не сообщив, было ли всего десять или тысяча совпадений, недостаточно даже для описательной оценки качества.

Ложные срабатывания и контрольная группа

Для исследования условно назовём успехом положительное последующее изменение. Если из двадцати совпадений успешны одиннадцать, частота равна 55%. Но если в сопоставимые периоды без фигуры положительный результат встречался в 60% случаев, само число 55% не поддерживает первоначальный оптимистический рассказ. Эти проценты вымышлены; они объясняют необходимость базового сравнения, а не измеряют реальный паттерн.

Кроме направления нужны величина результата, разброс, расходы и время удержания. Частые маленькие положительные изменения могут не покрывать редкую большую потерю. Перекрывающиеся фигуры нельзя бездумно считать независимыми: они способны использовать одни и те же цены и одну будущую доходность. Если исследователь одновременно пробовал много геометрических допусков, нужно раскрыть и этот поиск, а не только победивший вариант.

Поддержка, сопротивление и субъективный допуск

Линия поддержки тоже нуждается в определении. Сколько касаний достаточно, какая погрешность разрешена, учитываются ли внутридневные экстремумы или только закрытия? При смене шкалы, масштаба и скорректированного ряда визуальная форма меняется. Перед тестом проверьте грамотность чтения графика, иначе предмет исследования может оказаться артефактом изображения.

Правдоподобный рассказ о психологии участников не заменяет измерения. Если для каждого ложного пробоя придумывается новое исключение, правило перестаёт быть опровержимым. Уточнения допустимы как новые гипотезы, но проверять их нужно на неиспользованных данных. Общие критерии причинности и чистого результата собраны в разборе доказательств технического анализа. Цель такого теста — узнать границы описания, а не превратить название фигуры в обещание будущей цены.

Проверка согласия разметчиков

Если фигура определяется человеком, попросите двух разметчиков независимо отметить её на одном наборе данных без просмотра будущего. Сохраните не только совпадения, но и разногласия. Большое число расхождений показывает, что правило ещё недостаточно конкретно для воспроизводимого теста. Обсуждение разногласий допустимо как этап разработки, но итоговый уточнённый критерий затем требует новой проверки.

Не выдавайте согласие разметчиков за прогностическую точность: они могут одинаково классифицировать объект, который не связан с будущим результатом. Это отдельные ступени проверки. Сначала определяют, существует ли воспроизводимый признак, затем — отличается ли распределение исходов, и лишь после этого обсуждают экономику возможного применения. Такой порядок предотвращает переход от узнаваемого названия непосредственно к обещанию прибыли.

Источники и границы проверки

[1] Foundations of Technical Analysis. Операционализация графических фигур; историческая условная информативность, не доказательство прибыли.

Словарь фигур с фиксированным моментом распознавания

Алгоритмическая разметка в работе Ло, Мамайски и Вана показывает, зачем отделять узнаваемую форму от субъективного рисунка.[RCT] Следующий словарь — другая, авторская учебная спецификация. Он не воспроизводит их алгоритм, не объявляет определения единственным стандартом и не переносит результаты их исследования на эти условия.

Зафиксируем положительные скорректированные дневные закрытия P, окно поиска 40 наблюдений и масштаб B — первое закрытие окна. Вершина Pᵢ строго выше обоих соседей, минимум строго ниже; равенство даёт отсутствие экстремума. Точка i становится доступна только после i+1. Допуск e=0,02B; существенное предшествующее движение — не меньше 0,10B за десять наблюдений до первого экстремума. Окно, масштаб и отсчёт движения не меняются ради подходящего рисунка. Перебираем все чередующиеся последовательности подтверждённых экстремумов внутри окна, а не только красивейшую. Для однозначного выбора первый набор — лексикографически минимальный кортеж временных индексов среди кандидатов одного класса с одним временем завершения; кортежи с разным временем завершения сохраняются раздельно и считаются зависимыми, если используют общие цены. Отсутствие десяти предшествующих наблюдений означает недостаток данных для метки разворота, а не нулевое движение. Все прямые вычисляются в фактических временных индексах наблюдений. Иная политика устранения пересечений означает другую спецификацию.

Голова и плечи: пять экстремумов H₁,L₁,H₂,L₂,H₃. H₂ превышает каждое плечо строго больше чем на e, |H₁−H₃|≤e. Шея — прямая через L₁,L₂. После подтверждения H₃ ищем в течение следующих пяти закрытий первое значение ниже шеи на e. Для класса «разворот» дополнительно нужен предшествующий рост. Без пробоя это кандидат, а не завершённая фигура. Перевёрнутая определяется заменой максимумов минимумами, всех неравенств противоположными и предшествующего роста падением.

Сложная голова и плечи: последовательность из семи чередующихся экстремумов H₁,L₁,H₂,L₂,H₃,L₃,H₄. Центральная пара H₂,H₃ различается не более чем на e и выше внешних H₁,H₄ хотя бы на e; внешние плечи тоже близки в пределах e. Шея проходит через L₁,L₃, отклонение L₂ от неё не больше e. Завершение такое же: закрытие ниже шеи−e не позднее пяти наблюдений после подтверждения H₄. Это ограниченный вариант двойной головы, не корзина для любого сложного рисунка. Его зеркальную форму регистрируют отдельно.

Неудавшаяся модель: у уже завершённой обычной или сложной фигуры за следующие пять закрытий произошло возвращение выше шеи+e; для зеркальной — ниже шеи−e. Эта метка известна позже первоначального пробоя. Записывать неудачу как фильтр, который якобы был доступен при первом распознавании, — знание будущего.

Тройная вершина: H₁,L₁,H₂,L₂,H₃, размах трёх H не больше e, разница L не больше e. Завершение — закрытие ниже min(L₁,L₂)−e в следующие пять наблюдений после подтверждения H₃. Предшествует рост. Тройное основание — зеркало после падения. В отличие от головы и плеч центральная вершина не обязана быть выше остальных. Чтобы группы не пересекались на границе, условия головы требуют строго больше e, а равенство относится к тройной вершине.

V-образное основание, или шип: в интервале пяти закрытий две последовательные отрицательные разности до центрального минимума сменяются двумя положительными; падение от первого закрытия до минимума и восстановление от минимума до последнего не меньше 0,10B каждое. Вершина — зеркало. Метка доступна только после двух восстановительных наблюдений; покупать задним числом на самом шипе нельзя. Закруглённое основание, или блюдце: для ровно 21 закрытия оценить наименьшими квадратами P(t)=a+bt+ct², t=0…20. Требуются c>0, вершина параболы −b/(2c) внутри [8;12], максимальный абсолютный остаток не больше e и глубина от меньшего из fitted-значений концов до fitted-минимума не меньше 0,10B. Закруглённая вершина — зеркало с c<0. Это воспроизводимое, намеренно узкое определение плавной формы; подгонка завершённого окна не означает знания минимума в момент его прохождения.

Границы диапазона: треугольник, клин и прямоугольник

Для этой группы нужны минимум три подтверждённых максимума и три минимума с чередованием за последние 20 наблюдений. U(t) — линия через первый и последний максимум, L(t) — через первый и последний минимум. Все соответствующие экстремумы должны отстоять от своей линии не больше e; U>L на всём интервале. За его длительность изменения линий обозначим dU,dL. «Горизонтально» означает |d|≤e. Сужение требует уменьшения ширины U−L хотя бы на e; расширение — увеличения хотя бы на e. Геометрия не задаёт знак будущей доходности.

• Симметричный треугольник: dU<−e, dL>e, ширина сужается.
• Восходящий треугольник: верх горизонтален, dL>e, ширина сужается.
• Нисходящий треугольник: низ горизонтален, dU<−e, ширина сужается.
• Расширяющаяся формация: dU>e и dL<−e, ширина растёт. Нельзя незаметно назвать её треугольником с тем же условием сужения.
• Клин: обе границы существенно наклонены в одну сторону и ширина сужается. Восходящий имеет dU>e,dL>e; нисходящий — dU<−e,dL<−e. Более быстро движется та граница, которая обеспечивает сужение.
• Прямоугольник: обе границы горизонтальны; повторные касания укладываются в e. Его выделяют раньше наклонных каналов, чтобы один объект не получал несколько несовместимых имён.

Для каждого кандидата завершением считается первое закрытие за U+e или L−e в пределах пяти наблюдений после последней подтверждённой точки. Сторону завершения записывают, а не назначают названием. «Продолжение» означает совпадение этой стороны с направлением заранее измеренного предшествующего движения; «разворот» — противоположность. Это классификация уже наблюдённого пробоя, не предсказание.

Алмаз: два последовательных непересекающихся подокна по десять наблюдений; в каждом не менее двух максимумов и двух минимумов. В первом верх растёт, низ снижается и ширина увеличивается хотя бы на e; во втором верх снижается, низ растёт и ширина уменьшается хотя бы на e. Границы строятся тем же способом, их значения на стыке отличаются не больше e для каждой стороны. Если недостаточно точек или стык разорван, алмаз не зарегистрирован. Здесь явно нужны расширение, затем сжатие, а не любое ромбовидное изображение.

Флаг, вымпел, время, объём и ценовой ориентир

Флаг: сначала движение не меньше 0,10B за пять закрытий — «древко». Затем десять закрытий образуют канал: минимум два максимума и два минимума, линии U,L имеют одинаковый знак наклона против древка, |dU−dL|≤e, ширина меняется не больше e, откат от конца древка не превышает половины его величины. Вымпел: такое же древко и ограничение отката, но следующие десять наблюдений удовлетворяют сужению симметричного треугольника с минимум двумя максимумами и двумя минимумами. Завершение обоих — выход из границы с допуском e в следующие пять закрытий. Без древка объект остаётся каналом либо треугольником.

Временной фактор треугольника можно измерять, не превращая в пророчество. Если продолжения U и L пересекаются в t*, запишите долю (t пробоя−t начала)/(t*−t начала). Случай t* вне будущего интервала или отсутствие пробоя кодируется отдельно. Например, U=110−t, L=90+t пересекаются при t*=10; выход при t=6 даёт долю 0,6. Не удаляйте поздние и неудавшиеся случаи ради красивого «правильного срока».

Объём — дополнительная гипотеза: отношение среднего объёма последних пяти наблюдений фигуры к среднему пяти перед её началом. При значениях 80 и 100 отношение 0,8. Объём пробоя можно отдельно делить на средний объём самой фигуры. Биржевой объём, оборот и тиковая активность не взаимозаменяемы. Уменьшение объёма или его всплеск сами по себе не подтверждают силу фигуры; фильтр сравнивают с тем же правилом без него.

Наконец, геометрический ориентир — лишь вычисляемая метка: начальную ширину треугольника прибавить к уровню верхнего пробоя или вычесть из нижнего. Ширина 20 и пробой 106 дают верхний ориентир 126. Заранее задайте горизонт достижения и считайте все недостижения. Из измеренной высоты не следует ни вероятность достижения, ни переносимый убыток. Психологические рассказы об ожиданиях участников остаются конкурирующими объяснениями, пока не измерены поведение и альтернативы.

[RCT] Lo, Mamaysky, Wang, «Foundations of Technical Analysis», источник rm-technical-lo. Ссылка относится к принципу алгоритмической проверки; весь словарь, допуски и примеры этого дополнения — самостоятельная учебная конструкция.