Центр экономических исследований МФПА опасается, что некоторые банки не выполняют требования финансовой устойчивости для участия в Системе страхования вкладов.

С начала четвертого квартала Банк России совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) начнет проверку финансовой устойчивости банков для того, чтобы определить, насколько они соответствуют требованиям системы страхования вкладов.

К банкам будет применяться пять показателей:

1) капитал;

2) активы;

3) качество управления банком, его операциями и рисками;

4) доходность;

5) ликвидность


В связи со сложной обстановкой на российских и международных финансовых рынках банки могут показать неудовлетворительное состояние по данным критериям доходности и ликвидности.

Оценка доходности включает показатели рентабельности активов и капитала, которые снижаются в течение всего года. На начало 2008 года рентабельность активов банковского сектора достигала 22,7%, а рентабельность капитала — 3,0%. На конец 2008 года рентабельность активов банков прогнозируется на уровне 15,3%, а рентабельность капитала — 2,0%. Таким образом, налицо существенное ухудшение доходности бизнеса.

Оценка ликвидности опирается на показатели ликвидности активов, ликвидности и структуры обязательств, общей ликвидности банка. Наш среднесрочный индикатор ликвидности (отражающий долю ликвидных активов в совокупных активах банковского сектора) с августа 2008 года продолжает находиться на минимальном уровне — менее 5%. Для сравнения: в период «кризиса доверия» в 2004 году он никогда не опускался ниже 5%.

Банки могут столкнуться с риском вынужденного выхода из системы страхования вкладов. Для разрешения проблем, на наш взгляд, целесообразно:

— при оценке финансовой устойчивости временно (до конца 2009 года) не учитывать группы показателей оценки доходности и ликвидности, или заменить их на требование выполнения обязательных нормативов;

— снизить установленный Указанием № 1379-У минимальный размер обобщающего результата, при котором финансовая устойчивость банка по группам показателей доходности и ликвидности признается удовлетворительной;

— уменьшить весовые коэффициенты показателей доходности и ликвидности, используемых при расчете обобщающего результата по обеим группам показателей.

При невозможности внесения изменений временной мерой может быть мораторий до конца 2009 года на применение санкций за несоответствие требованиям к участию в Системе страхования вкладов. В противном случае выход некоторых банков из системы страхования может подорвать доверие клиентов и спровоцировать панику вкладчиков.