Экспоненциальная скользящая средняя

Как понимать термин

Экспоненциальная средняя объединяет новое наблюдение с предыдущим сглаженным значением. Если коэффициент нового наблюдения равен альфа, вес прежней оценки равен единице минус альфа. При последовательном применении более старые данные получают убывающий вес. Fidelity отличает такой способ от простой средней с равными весами.[1]

Авторский расчёт

Начальная оценка равна ста, новая цена — сто десять, коэффициент — половина. Новая средняя равна ста пяти. При другой начальной точке короткий расчёт даст другое значение, поэтому инициализация должна быть раскрыта.

Ограничение

EMA использует прошлые и текущие наблюдения, а не новую независимую информацию о будущем. Больший вес новой цены меняет чувствительность и память. Пересечение двух средних является отношением преобразований одного ряда, а не самостоятельным доказательством будущего направления.

Сравнение EMA, простой и линейно взвешенной средней на одном искусственном ряду находится в отдельном руководстве. Проверка арифметики индикатора и проверка торгового обещания должны проводиться раздельно.

[1] Fidelity Investments, Exponential Moving Average / Simple Moving Average; определения способов сглаживания.

Первичные материалы

Fidelity Exponential Moving Average

Дополнительный первичный материал: Fidelity Simple Moving Average. Только определение, без валидации торговых сигналов.