Калибровка прогноза
Соответствие заявленных вероятностей наблюдаемым частотам событий в сопоставимой серии прогнозов.
Как понимать термин
Калибровка проверяет согласованность вероятностных оценок с последующими частотами. Если среди множества сопоставимых событий, которым заранее присвоено 70%, происходит примерно семь из десяти, это согласуется с такой вероятностью. Но небольшая группа не даёт точной проверки сама по себе.[1]
Что записать
Нужны первоначальная вероятность, дата, однозначное определение события и источник разрешения вопроса. Обновления сохраняют отдельно, а не заменяют неудачный ранний прогноз поздней исправленной версией.
Не путать с информативностью
Постоянное сообщение базовой частоты способно быть калиброванным и почти не помогать различать события. Поэтому вместе с калибровкой полезно оценивать способность распределять более высокие вероятности действительно более частым исходам.
Двадцать зависимых вопросов об одном кризисе не равны двадцати независимым наблюдениям. Ошибки, интервалы неопределённости и правила группировки нужно раскрывать. Порядок работы с журналом разобран в проверке вероятностных прогнозов; наличие калибровки не является обещанием прибыльного инвестиционного решения.
[1] Diebold, Lopez, Forecast Evaluation and Combination; методы проверки прогнозов.
Первичные материалы
Основания и границы объяснения
Общее учебное определение
- Forecast Evaluation and Combination · NBER
Сопоставление прогнозов, включая вероятностные; собственные учебные расчеты отдельно.
Сверка источников и автоматизированная редакционная помощь не означают профессиональной финансовой или юридической экспертизы. Как готовятся материалы.