Сложный процент и пополнения
Как капитализация и взносы в конце периода меняют условную сумму накоплений.
Результат модели
Вычисляется в вашем браузере. Значения не отправляются на сервер. Округление только при показе. Это учебный сценарий, не обещание дохода.
Формула и метод
r = ставка / 100 / m; n = годы × m; итог = P × (1+r)ⁿ + A × ((1+r)ⁿ − 1) / r. При r = 0: итог = P + A × n.
Ставка постоянна. Проценты присоединяются к остатку в конце каждого равного периода, затем поступает взнос. Эффективная ставка равна ((1+r)ᵐ − 1) × 100%. Внесённая сумма включает начальный капитал. Промежуточного округления нет; денежные результаты на экране — до копеек.
Попробуйте на условном примере
Начальные поля — условные 100 000 ₽, 12% и ежемесячное пополнение 5 000 ₽ на три года. Чтобы отделить эффект взносов от процентов, сравните итог и строку «Всего внесено».
Что не входит в модель
Не учитываются календарные дни, снятия, налоги, комиссии, переменные ставки, инфляция и условия конкретного договора. Пополнение в начале периода даёт другой результат.
Разобраться в предпосылках
- Календарь капитализации: от даты к базе следующего дня
- Как сравнивать условия вкладов, а не рекламные проценты
- Эффективная ставка: перевод периодов в сопоставимый результат
- Финансовая подушка: резерв под конкретные сбои
Основания и границы объяснения
Образовательная математическая модель; не расчёт по конкретному финансовому договору
- Compound Interest · SEC / Investor.gov
Определение сложного процента; не методика российского банковского продукта.
- Банковская азбука: простые проценты и капитализация · Банк России
Образовательная модель процентов, не условия конкретного текущего вклада.
Сверка источников и автоматизированная редакционная помощь не означают профессиональной финансовой или юридической экспертизы. Как готовятся материалы.