Que consigner
La calibration vérifie la cohérence des évaluations probabilistes avec les fréquences ultérieures. Si, parmi un ensemble d’événements comparables auxquels une probabilité de 70 % a été attribuée à l’avance, environ sept sur dix se produisent, cela est cohérent avec cette probabilité. Mais un petit groupe ne permet pas à lui seul une vérification précise.[1]
Il faut consigner la probabilité initiale, la date, une définition non ambiguë de l’événement et la source servant à trancher la question. Les mises à jour sont conservées séparément au lieu de remplacer une prévision initiale infructueuse par une version corrigée ultérieurement.
Ne pas la confondre avec le caractère informatif
Une simple annonce constante de la fréquence de base peut être calibrée tout en aidant très peu à distinguer les événements. En plus de la calibration, il est donc utile d’évaluer la capacité à attribuer des probabilités plus élevées aux issues qui surviennent effectivement plus souvent.
Vingt questions dépendantes sur une même crise ne valent pas vingt observations indépendantes. Les erreurs, les intervalles d’incertitude et les règles de regroupement doivent être indiqués. La méthode de tenue du journal est présentée dans [l’évaluation des prévisions probabilistes](/guides/forecast-calibration/) ; la calibration ne constitue pas une promesse de décision d’investissement rentable.
Document primaire
[1] Diebold, Lopez, Forecast Evaluation and Combination ; méthodes d’évaluation des prévisions. [Forecast Evaluation and Combination](https://www.nber.org/papers/t0192)